Ekonometria w praktyce na przykładzie ropy naftowej

wpis w: Bez kategorii | 0

O ile w dzisiejszej rozmowie w „Rynki na Żywo” nie zabrakło po raz kolejny analizy rynku surowcowego, o tyle tym razem spojrzeliśmy na niego z całkiem nowej strony.

W swoim wystąpieniu tłumaczyłem na przykładzie zbudowanego przez siebie modelu ekonometrycznego dla rynku ropy, dlaczego połączenie analizy statystycznej i technicznej może dać dużo lepsze wyniki.

Proste strategie opcyjne w praktyce

Poza tym rozwinąłem nieco wątek z ubiegłego tygodnia dotyczący rynku opcji i indeksu skośności. Wytłumaczyłem, w jaki sposób w mojej ocenie należy podchodzić do analizy tego indeksu, a także indeksu VIX, zwanego popularnie miernikiem strachu.

W poniższym wideo dowiesz się:

  • w jaki sposób analizować indeks VIX oraz indeks skośności?
  • dlaczego istnieją niewielkie szanse na wzrosty cen ropy?
  • jak działał i co aktualnie „mówi” zbudowany przeze mnie model dla ropy?